ベルヌーイ分布の期待値・分散の導出

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【2023年3月3週】 【B000】数理統計学 【B030】離散型の確率分布

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本稿では、①定義に沿った方法、②確率母関数を用いる方法、③モーメント母関数を用いる方法の3通りの方法で、ベルヌーイ分布の期待値と分散を導出しています。いずれの方法でも簡単に導出することができます。

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【公式】ベルヌーイ分布の期待値・分散

【公式】
ベルヌーイ分布の期待値・分散
Expected Value and Variance of Bernoulli Distribution

ベルヌーイ分布 $\mathrm{Ber} \left(p\right)$ の期待値 $E(X)$ と分散 $V \left(X\right)$ は、 \begin{gather} E \left(X\right)=p\\ V \left(X\right)=p \left(1-p\right) \end{gather} で与えられる。

導出法①:定義に沿った方法

導出

(i)期待値
期待値の定義式 $E \left(X\right)=\sum_{x=-\infty}^{\infty}{x \cdot f \left(x\right)}$ より、 \begin{align} E \left(X\right)&=\sum_{x=0}^{1}{x \cdot f \left(x\right)}\\ &=0 \cdot p^0 \left(1-p\right)^1+1 \cdot p^1 \left(1-p\right)^0\\ &=p \end{align} $\blacksquare$

(ii)分散
2乗の期待値の定義式 $E \left(X^2\right)=\sum_{x=-\infty}^{\infty}{x^2 \cdot f \left(x\right)}$ より、 \begin{align} E \left(X^2\right)&=\sum_{x=0}^{1}{x^2 \cdot f \left(x\right)}\\ &=0 \cdot p^0 \left(1-p\right)^1+1 \cdot p^1 \left(1-p\right)^0\\ &=p \end{align} 分散の公式 $V \left(X\right)=E \left(X^2\right)- \left\{E \left(X\right)\right\}^2$ より、 \begin{align} V \left(X\right)&=p-p^2\\ &=p \left(1-p\right) \end{align} $\blacksquare$

導出法②:確率母関数を用いる方法

導出

(i)期待値
ベルヌーイ分布の確率母関数の公式より、 \begin{align} G_X \left(\theta\right)=\theta p+ \left(1-p\right) \end{align} 確率母関数の1階微分を求めると、 \begin{align} G_X^{ \left(1\right)} \left(\theta\right)=p \end{align} 1次モーメントと確率母関数の関係 $G_X^{ \left(1\right)} \left(1\right)=E \left(X\right)$ より、 \begin{align} E \left(X\right)=p\\ \end{align} $\blacksquare$

(ii)分散
確率母関数の2階微分を求めると、 \begin{align} G_X^{ \left(2\right)} \left(\theta\right)=0 \end{align} 2次階乗モーメントと確率母関数の関係 $G_X^{ \left(2\right)} \left(1\right)=E \left\{X \left(X-1\right)\right\}$ より、 \begin{align} E \left\{X \left(X-1\right)\right\}=0 \end{align} 分散の公式 $V \left(X\right)=E \left\{X \left(X-1\right)\right\}+E \left(X\right)- \left\{E \left(X\right)\right\}^2$ より、 \begin{align} V \left(X\right)&=p-p^2\\ &=p \left(1-p\right) \end{align} $\blacksquare$

導出法③:モーメント母関数を用いる方法

導出

(i)期待値
ベルヌーイ分布のモーメント母関数の公式より、 \begin{align} M_X \left(\theta\right)=e^\theta p+ \left(1-p\right) \end{align} モーメント母関数の1階微分を求めると、 \begin{align} M_X^{ \left(1\right)} \left(\theta\right)=e^\theta p \end{align} 1次モーメントとモーメント母関数の関係 $M_X^{ \left(1\right)} \left(0\right)=E \left(X\right)$ より、 \begin{align} E \left(X\right)=p\\ \end{align} $\blacksquare$

(ii)分散
モーメント母関数の2階微分を求めると、 \begin{align} M_X^{ \left(2\right)} \left(\theta\right)=e^\theta p\\ \end{align} 2次モーメントとモーメント母関数の関係 $M_X^{ \left(2\right)} \left(0\right)=E \left(X^2\right)$ より、 \begin{align} E \left(X^2\right)=p \end{align} 分散の公式 $V \left(X\right)=E \left(X^2\right)- \left\{E \left(X\right)\right\}^2$ より、 \begin{align} V \left(X\right)&=p-p^2\\ &=p \left(1-p\right) \end{align} $\blacksquare$

参考文献

  • 野田 一雄, 宮岡 悦良 著. 入門・演習数理統計. 共立出版, 1990, p.100-101
  • 竹村 彰通 著. 現代数理統計学. 創文社, 1991, p.25
  • 稲垣 宣生 著. 数理統計学. 裳華房, 2003, p.29
  • 久保川 達也 著, 新井 仁之, 小林 俊行, 斎藤 毅, 吉田 朋広 編. 現代数理統計学の基礎. 共立出版, 2017, p.30
  • 黒木 学 著. 数理統計学:統計的推論の基礎. 共立出版, 2020, p.81-82

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大学時代に読書の面白さに気づいて以来、読書や勉強を通じて、興味をもったことや新しいことを学ぶことが生きる原動力。そんな人間が、その時々に学んだことを備忘録兼人生の軌跡として記録しているブログです。

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